Bandas de volatilidade e Bollinger É um conhecimento comum de que as Bandas de Bollinger (desvio padrão de preço adicionado a uma média móvel do preço) são um indicador de volatilidade. Bandas expansoras 8211 maior volatilidade, compressão de bandas 8211 menor volatilidade. Um pouco de google e você consegue a ideia. Na minha opinião, o 8211 é um erro, a menos que se use uma definição torcida de volatilidade. Let8217 considera dois cenários possíveis: os preços aumentam 1 por 10 dias seguidos. Os preços aumentam 1, menos 1 para os mesmos 10 dias. Qual deles é mais volátil em sua opinião O que você acha que é a conclusão baseada no indicador Bollinger Bands. Observando o valor acima, é claro que, de acordo com nosso indicador, a volatilidade é muito maior no primeiro cenário. A figura também revela o motivo pelo qual o desvio padrão é simplesmente as distâncias quadradas da média. No primeiro caso, os quadrados das grandes distâncias ao longo do início e o final do período aumentam bastante. Em geral, exatamente a conclusão oposta do que eu pensaria que preferiria meu indicador para determinar que a volatilidade é maior no segundo caso. Posso me conformar com a volatilidade aproximadamente a mesma. Mas um fator de seis é demais: muito claro 8211 quando os preços não estão longe do meio (o segundo caso), o contrato das bandas. A razão para esse comportamento é que a série de preços não é estacionária: não estou dizendo que as bandas de Bollinger são inúteis. Eles poderiam ser usados para determinar preços variáveis (contração nas bandas sem contração significativa nos retornos). Ou para definir alguns objetivos de lucro extremos (em tendências fortes as bandas de Bollinger se ampliam muito, assim, tirar lucros uma vez que a banda de Bollinger alargada é tocada faz sentido). Sim, eles são úteis, apenas não para o propósito que eles geralmente são anunciados. Bom post, é bom ressaltar que muitas formas você pode definir a volatilidade. Eu gosto de pensar nisso como a quantidade de preço movido em torno de um determinado período, e geralmente usamos alto 8211 baixo, seja como for, ou em relação ao aberto. Dessa forma, captura períodos com grandes movimentos intradiários. Perto de fechar retornos pode perder grandes dias de intervalo, e imo se você usar pára os altos são mais importantes do que fechar. ATR é outra opção e pode ser útil, uma vez que irá capturar lacunas. Eu raramente uso isso, mas eu principalmente me concentro em FX, gap de ações muito mais. Em última análise, depende do que você está fazendo e do que você deseja chamar de volatilidade. As Bandas de papelão são um indicador técnico amplamente utilizado para medir e exibir a volatilidade dos títulos. As bandas realizam isso mostrando se os preços são altos com o uso de uma banda superior e se eles são baixos com o uso de uma banda mais baixa. As bandas são baseadas na volatilidade (desvio padrão) dos dados do preço passado. Este indicador pode auxiliar no reconhecimento rigoroso dos padrões e é útil na comparação da ação atual dos preços com possíveis sinais de compra e venda, ajudando a chegar a uma decisão de negociação sistemática autônoma. No entanto, devido às suas características inerentes, o indicador pode fornecer sinais falsos durante a negociação em alguns mercados de tendências. A pesquisa nesta tese desenvolve dois modelos modificados, uma combinação de redes neurais com o indicador técnico Bollinger Bands e outra incorporando um modelo GARCH-in-mean com o indicador técnico Bollinger Bands para prever e negociar a tendência de segurança. O pressuposto do sistema combinado é que a rede neural ou o modelo GARCH ajudará a superar os aspectos de atraso do indicador Bollinger Bands fornecendo uma previsão do próximo dia, permitindo que o comerciante faça as decisões comerciais corretas. A rentabilidade do modelo é testada usando 10 estoques e índices americanos - Resumo, folha iii. Departamento (s) Gestão de Engenharia e Engenharia de Sistemas Nome do grau M. S. Em Gestão de Engenharia University of Missouri - Rolla Data de Publicação Pagination Nota sobre bibliografia Inclui referências bibliográficas (página 39). 2005 Yanqiong Dong, todos os direitos reservados. Tipo de Documento Biblioteca do Congresso Assunto Itens Análise de investimento Stocks - Preços - Modelos matemáticos Previsão de preços das ações Redes neurais (Informática) Número da tese Imprimir OCLC Link para o catálogo Registro Texto completo não disponível: Solicite esta publicação diretamente da Missouri ST Library ou contato Sua biblioteca local. Recommended Citation Dong, Yanqiong, O uso de redes neurais, modelos GARCH e o indicador técnico Bollinger Bands para a tomada de decisões sobre negociação de ações (2005). Teses de mestrado. 5847. scholarsmine. mst. edumasterstheses5847
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